100%可重放！ReLOBGen生成限价订单簿消息提速3.6倍
ReLOBGen: Replayable Limit Order Book Message Generation
📖 AI 总结
本文提出 ReLOBGen，一种用于生成限价订单簿（LOB）消息的新方法，其核心特点是所生成的消息在构造上即可回放。回放性是闭环市场模拟的必要条件，但现有生成器可能产生与当前市场状态不一致的不可回放消息，因而依赖事后修正或拒绝重采样，这会改变回放消息分布或增加推理成本。ReLOBGen 在生成过程中保证回放性：先从当前订单簿的挂单中选择被引用的订单，再生成与该订单及市场状态一致的其余字段；为提升引用选择的真实性，它从基于缓存订单表示和上下文查询高效计算出的可引用挂单学习分布中采样，并通过掩码排除无效词元以保证字段一致性。在 500 条消息的滚动测试中，ReLOBGen 实现 100% 回放率，提升了市场真实性，尤其在盘口顶部统计和消息相对价格方面，同时相较 LOBS5 基线每条回放消息提速 2.7 至 3.6 倍。
🔑 关键词速览
| 限价订单簿（LOB） | 一种按价格和时间排列所有未成交限价订单的市场数据结构，反映实时供需。 |
| 可重放性 | 生成的消息能够被市场模拟器无冲突地重新执行，且与当前市场状态保持一致。 |
| ReLOBGen | 本文提出的方法，在生成过程中直接确保 LOB 消息可重放，无需事后修正或重采样。 |
| 挂单 | 当前订单簿中尚未成交、等待匹配的限价订单。 |
| 盘口顶部统计量 | 描述订单簿最优买卖价及其对应数量等市场微观结构指标。 |
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